459-479

• Συριόπουλος, Κώστας

Το πρόβληµα της πολυσυγγραµµικότητας είναι γνωστό στην οικονοµετρία. Και τούτο γιατί είναι δύσκολο να βρούµε στα οικονοµετρικά υποδείγµατα µεταβλητές τελείως ανεξάρτητες µεταξύ τους. Επειδή όµως η εκτίµηση ενός υποδείγµατος, όπου παρουσιάζεται αυτό το πρόβληµα, µε την Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων (Μ.Ε.Τ.) δίνει αποτελέσµατα ασταθή και αναξιόπιστα, διάφορες µέθοδοι επίλυσης έχουν, κατά καιρούς, προταθεί. Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουµε την Ridge Regression (R. R.), η οποία φαίνεται να είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα. Παρουσιάζουµε την R.R. στην παράγραφο II µετά από µια σύντοµη υπενθύµιση της Μ.Ε.Τ. και του προβλήµατος της πολυασυγγραµµικότητας. Στην παράγραφο III εκθέτουµε τις διάφορες ερµηνείες της µεθόδου αυτής και στην παράγραφο IV µία προέκταση της R.R. στα συστήµατα αλληλοεξαρτώµενων εξισώσεων. Στην παράγραφο V δοκιµάσαµε µία εφαρµογή της Ridge σε ένα υπόδειγµα, όπου παρουσιάζεται το πρόβληµα της πολυσυγγραµµικότητας.

• Computer and information sciences

• Statistics

οικονομετρία

Περιέχει διάγραμμα, σημειώσεις και βιβλιογραφία, Θέλω να ευχαριστήσω τον Καθηγητή J.P. Marciano (Aix - Marceille III ) και τον Καθηγητή Α. Ηλιάδη (Aix - Marseille II), για την βοήθεια τους στην εφαρµογή αυτή. Επίσης τον Καθηγητή Α. Λαζαρίδη (Α.Π.Θ.) για τις χρήσιµες παρατηρήσεις του σε προγενέστερη µορφή του άρθρου αυτού.